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    佑維投資:不爭第一,力爭保持在行業前30%不掉隊

    最新高手視頻! 七禾網 時間:2023-01-16 19:45:25 來源:七禾網

    七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


    王思達先生


    佑維投資

    北京佑維投資管理有限公司是2018年由具備AI背景的王思達策劃成立,2019年7月正式取得中國證券投資基金協會私募證券投資基金管理人資質。


    王思達

    北京工業大學計算機學士、清華大學EMBA碩士,有著16年CTA基金管理經驗。從2006年開始先后在ForeResearch & Management(Beijing)以及PineRiver Capital (HK) 擔任基金經理,具有多種衍生品產品的交易和建模經驗- 


    王昊彥

    本科畢業于中國科技大學物理系凝聚態物理專業,南開大學經濟學院金融工程專業碩士。曾任職world quant和GSA capital ,任基金經理,在2018-2020三年美國量化比較困難的環境,依然能保持美股夏普2.5的業績。


    龔曉雨

    2013年起在東方基金量化投資部工作,從策略開發,回測系統到實盤都有大量經驗。其管理的幾只量化公募基金在分類排名中都達前5%-10%。性格沉穩,風險厭惡,對整體策略的把控和風險的控制很強。



    精彩觀點

    (海外市場的交易策略)比較基礎的方面都是適用的。比如投資者行為類型的策略,對于過擬合的把控,對于風控的機制設定,這些大部分都是可以參考甚至直接復制的。但是具體的策略本身還是需要大改。

    如果一個高頻,持倉在秒級的策略,可能經過簡單的回測就要上實盤,反正一天虧錢就得停了。

    比如說隔夜的換手在15%左右的策略,就需要大量的有邏輯的因子,進行樣本內外的測試,進行3個月以上的模擬盤,然后才能逐漸從小規模開始實盤。

    我們的因子組成非常多元,從傳統的動量基差,到盤口數據,到各種另類數據,基本面數據都有。

    從海外來說,一天以內的策略和持倉周期在一周以上的策略失效比較慢,超高頻幾乎不用擔心失效。風險比較大的是中間那批,大概日換手在50%左右的因子。

    看書主要是思考問題的方式能多元一點,通過微信或者網絡了解問題很容易陷入信息繭房。

    我們也都算行業老兵,有對風控相同的認知和自控力,因此我們對自己的定位就是保持在行業前30%,每年都不爭第一,但是要靠前不掉隊,慢慢把口碑和規模增長上去。



    七禾網1、佑維投資您好,感謝您和東航金融&七禾網進行深入對話。據了解,貴司的創始人和投資經理,曾任職于海外知名資產管理公司。請問海外市場的一些交易思路、交易策略,在國內市場是否適用?


    佑維投資:比較基礎的方面都是適用的。比如投資者行為類型的策略,對于過擬合的把控,對于風控的機制設定,這些大部分都是可以參考甚至直接復制的。但是具體的策略本身還是需要大改。



    七禾網2、請問在海外知名資產管理公司工作的經歷,對后期回國內做量化交易以及組建交易團隊有哪些幫助?


    佑維投資:對于量化交易,很直接的一點就是有大量的因子和組合模型可以直接在國內進行嘗試,其中還是有一些可以直接用的。


    對于組建團隊的幫助,最重要的就是能找到一些背景相似,價值觀相似的合伙人。



    七禾網3、據介紹,王思達先生2013年香港辦公室擴張達25人,金融方面的工作蒸蒸日上。請問當時為何辭去金融方面的工作,重新開始一個新的領域,聯合創立了無二之旅?


    佑維投資:一個原因是想回家,在香港已經待了5年,遲早要回來。另一個是希望做一些更實體的東西,20多歲和金融數字打交道太多,會有一種不真實感。



    七禾網4、據我們了解到,因為疫情的原因,純做境外游的無二之旅暫時收縮?,F在管控措施有所放開,請問王思達先生,是否會計劃將更多精力放回到無二之旅上?


    佑維投資:不會了,2018年之后就已經只是財務投資了,不再參與具體管理。



    七禾網5、據介紹,王思達先生2018年開始策劃并成立了北京佑維投資有限公司。請問當時在什么樣的情況下,再次回到金融領域?


    佑維投資:還是比較喜歡金融領域的智力挑戰,尤其是量化領域,集合了全國非常頂尖的一群人。同時我也不太喜歡過多的人事、行政事務,旅游公司鋪得比較大,又是服務業,每天雜事比較多。因此在從IT系統到人事架構比較穩定后,我就和無二之旅的合伙人達成了協議,繼續回到金融領域。



    責任編輯:傅旭鵬
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