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    中舍資產:專注量化,以工匠精神追求長期穩定的投資回報

    最新高手視頻! 七禾網 時間:2023-12-08 15:51:19 來源:七禾網

    七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


    中舍資產總經理 彭小燕女士


    中舍資產

    杭州中舍資產管理有限公司,成立于2017年,主要采用量化交易的模式,以高度分散化的配置、通過較強的交易紀律、較高勝率的交易算法模型在市場上實現穩健增值的目的。

    多次在期貨日報、藍海密劍、大盤手等實盤大賽中獲得優秀業績和榮譽。



    精彩觀點

    公司運營以來,一直堅持采用量化交易為主的交易模式,主要是來自我們最初的交易理念產生。最初理念是想通過高度分散、風險控制第一位的原則去管理我們的資金。

    公司對外公開產品,主要還是趨勢策略與反轉策略,在配比資金上遵循1:1的原則。

    整體市場資金結構是越來越多元化,整體資金也是越來越成熟,交易難度整體來說比以前偏高,對大家來說,也是整體交易方法能不能經得起考驗的時期。

    我司在做好現在的策略基礎上,會不斷地學習和吸收新的策略和新思路,現在人工智能和機器學習是當下也會是未來的發展趨勢,我司也會考慮跟上時代的步伐,去做提升。

    我們主要是以量價為基礎的量化交易,賺取更多的是市場動量的BETA行情,及局部的市場情緒導致的價差偏離正常值,回歸到正常偏差的交易價差的錢。

    中舍的字面意思是“中庸之道,鍥而不舍”。中舍的初衷是不急不燥的心態,舍棄浮躁,拾得精華,以工匠精神為客戶資金追求長期穩定可持續的投資回報。



    七禾網1、中舍資產您好,感謝您和七禾網進行深入對話。貴司成立于2017年,主要采用量化交易的模式。在至今這6年時間中,貴司的交易理念、交易方法有過哪些變化?


    中舍資產:公司運營以來,一直堅持采用量化交易為主的交易模式,主要是來自我們最初的交易理念產生。最初理念是想通過高度分散、風險控制第一位的原則去管理我們的資金。


    在這個過程中,交易理念基本沒有發生特別大的改變,主要的交易方法也一直在運行,但是也在整個框架基礎上做了很多嘗試。



    七禾網2、據介紹,貴司的CTA交易策略主要有:趨勢策略、反轉策略、跨期套利策略、跨品種套利策略。請問在這些不同類型的策略當中,資金是如何分配的?


    中舍資產:公司對外公開產品,主要還是趨勢策略與反轉策略,在配比資金上遵循1:1的原則。 



    七禾網3、這些不同類型的策略,對總體利潤的貢獻度是怎樣的?


    中舍資產:2020年貢獻占比,趨勢:反轉=5:5;

    2021年貢獻占比,趨勢:反轉=6:4;

    2022年貢獻占比,趨勢:反轉=4:6。



    七禾網4、這些不同類型的策略,在策略設計、邏輯原理上主要有哪些區別?


    中舍資產:中舍CTA趨勢策略:全品種、多周期尋找大宗商品市場價格趨勢,通過追隨資產價格上漲或下跌階段趨勢交易,在上升趨勢形成后做多,與在下跌趨勢形成后做空,從中獲利。


    CTA反轉策略:根據商品固有屬性,基于長期有效統計規律交易,利用偏離的價格趨向于回歸某一合理區間,從而獲利,等價格回歸到合理區間時賣出該商品期貨獲取利差。策略之間低相關。



    七禾網5、最近一年,中長線的CTA趨勢策略普遍回撤比較大。請問最近一年,貴司的CTA趨勢策略表現如何?貴司其他類型的策略表現如何?


    中舍資產:公司旗艦產品以中舍錢江一號CTA為代表,最近一年跟市場趨勢基本也接近,有較長的回撤期與波動,反轉策略整體勝率還是偏高,主要虧損是在8月份。



    七禾網6、中長線CTA策略普遍都回撤了一年多的時間,請問貴司認為,出現這么長期的回撤主要原因是什么?后期中長線CTA策略會不會越來越難做?


    中舍資產:近一年市場整體分為幾個階段,第一階段整體商品波動不大;第二階段波動有所起來,但是整體來說除了原油,一些小品種趨勢會比較明顯,大部分品種還是沒有很好的趨勢行情,或者說趨勢方向不是很順暢,會導致頻繁開倉、反復止損的現象,對中長線不算特別友好的行情。


    關于后期對中長線CTA策略會不會越來越難做的話題,整體市場資金結構是越來越多元化,整體資金也是越來越成熟,交易難度整體來說比以前偏高,對大家來說,也是整體交易方法能不能經得起考驗的時期。



    七禾網7、據了解,貴司的交易策略主要是中頻的,對于中長線交易策略而言,用指數合約出信號,映射交易主力合約這樣的交易方式,會造成實盤和回測有較大的誤差。請問貴司是如何看待和處理這個問題的?


    中舍資產:指數用于建模、回測去驗證整體交易邏輯,從交易層面來講,有時候主力合約業績好于指數,有時候差于指數,所以也不一定是壞事,也沒有做特別多的特殊處理。



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